Financial Toolbox

위험 분석 및 투자 성과

Financial Toolbox는 위험 및 투자 성과의 분석과 평가를 위한 포괄적인 툴을 제공합니다.

성과 메트릭에는 다음이 포함됩니다.

  • 샤프 지수
  • 정보 비율
  • 추적 에러
  • 위험 대비 조정 후 수익률
  • 예제 및 예상 낮은 단계의 분할 모멘트
  • 최대 손실에 대한 실제 및 예상
Surface plot showing Sharpe ratio results.
일일 수익률 데이터에 대한 선행-후행, 지수 가중, 이동 평균 거래 전략의 백 테스팅을 위한 샤프 지수 결과를 보여주는 3차원 플롯

이 툴박스는 다음 작업을 수행을 지원하는 신용 위험 분석 도구 모음을 제공합니다.

  • 신용 등급 데이터로부터 전환 가능성을 사전 처리 및 추정
  • 신용 등급 데이터를 범주로 통합
  • 전환 가능성을 신용 등급 한계로 변환하거나 신용 등급 한계를 전환 가능성으로 변환
Corporate default rate forecasting example.
기업 연체율 예측 예제. 95%의 신뢰 구간 내에서 백 테스트된 실제와 예측 연체율의 표본 외 결과를 보여주는 플롯.
다음: 고정 수익 분석 및 옵션 가격 책정

평가판 사용 Financial Toolbox

평가판 신청

금융 모델 개발을 위한 MATLAB의 활용 - Using MATLAB to Develop Financial Models (한국어)

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